Entwickeln Sie individuelle Modelle, Faktorlogik, Diagnostik und Validierungsschichten und integrieren Sie sie in den Workflow, den Ihr Team tatsächlich nutzt.
Ein pragmatisches Modell für Teams, die individuelle Quant-Arbeit in einem Governed Workflow verpackt brauchen.
Define
Entscheidungsziel, Restriktionen und Governance-Erwartungen klären.
Design
Hypothesen, Modellumfang und Validierungskriterien vor dem Build festlegen.
Validate
Sensitivitätschecks durchführen, Stressszenarien testen und Annahmen prüfen.
Package
Committee-taugliche Artefakte und Implementierungshinweise liefern.
Typisches Mandat
4-8 Wochen
Abhängig vom Scope
Abdeckung
Multi-Asset
Aktien, Makro, Alternativen
Primärer Output
Decision Artefacts
PM-, Risk- und IC-ready
Methoden-Posture
Transparent
Annahmen und Checks dokumentiert
Bewerten Sie Style-Tilts, Risikoprämien und die Stabilität von Exposures mit transparenten Annahmen.
Entwickeln und stresstesten Sie systematische Ideen mit Sensitivitätsprüfungen und Implementierungsrestriktionen.
Zerlegen Sie Renditetreiber, Konzentrationsrisiken und Szenarioverhalten für die Entscheidungsprüfung.
Jedes Mandat wird von erfahrenen Praktikern mit institutioneller Investment- und Risikoerfahrung geführt.
Methoden und Annahmen stützen sich auf etablierte Literatur und werden explizit dokumentiert.
Outputs sind für PM-, Risk- und Committee-Review mit nachvollziehbarer Begründung gebaut.
Wöchentliche Taktung
Abschlusspaket
Ziel, Restriktionen, Stakeholder und Akzeptanzkriterien ausrichten.
Iterative Modellarbeit mit Diagnostik, Stresstests und Review-Punkten.
Entscheidungsreife Artefakte, Implementierungshinweise und Roadmap für den nächsten Schritt.
Die meisten fokussierten Mandate dauern 4-8 Wochen; breitere Multi-Workstream-Projekte entsprechend länger.
Ja. Wir arbeiten innerhalb Ihrer Datenzugriffs- und Vertraulichkeitsgrenzen.
Liefergegenstände und vereinbartes Work Product werden vertraglich an Ihre Organisation übertragen.
Beschreiben Sie das Entscheidungsproblem, den unterstützten Workflow und die Outputs, die Ihre Stakeholder benötigen.
secure-delivery: kontrollen+auditierbarkeit+handover
# research brief (example)
portfolio: "Global Equity L/S"
benchmark: "MSCI World"
constraints: { gross: 2.0, net: 0.3 }
request: "Factor attribution + risk decomposition + investor memo"
output: [attribution.csv, risk_report.pdf, memo.md]